مؤشر المتوسط المتحرك - الحساب ، الفترات ، الاستراتيجيات

مرحبًا أيها السادة التجار! اليوم سنتحدث عن مثل هذا المؤشر الكلاسيكي كمتوسط ​​متحرك. يعتبر الكثيرون أنه أقدم وأضعف مؤشر ، ولا يزال آخرون يستخدمونه بفعالية في نظامهم التجاري حتى يومنا هذا. شيء واحد مؤكد هو أن المتوسط ​​المتحرك هو أبسط مؤشر لتحديد الاتجاه الحالي في سوق الصرف الأجنبي. في هذه المقالة ، سوف تتعلم كيفية استخدام مؤشر المتوسط ​​المتحرك عند تحديد الاتجاه ، ما هي أنواع المتوسطات المتحركة ، ولأي أغراض يتم استخدامها في تداول فوركس ، ومتى يستحق استخدام SMA ، ومتى EMA ، أي فترة لاختيار متوسط ​​متحرك لأحد الإطار الزمني ، وكيفية التداول عند تقاطع المتوسطات المتحركة وأكثر من ذلك.

بالنسبة لأولئك الذين لم يقرّروا بعد اختيار الوسيط ، راجع تصنيف وسطاء الفوركس المستقل مع مراجعات حقيقية التجار.

ما هو المتوسط ​​المتحرك؟

المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متخلف يسهل قيم السعر السابقة للشموع N (حيث N هي فترة المتوسط ​​المتحرك) ويصفى ضوضاء السوق. انه لا يتوقع الاتجاه. بدلا من ذلك ، فإنه يحدد ببساطة الاتجاه الحالي.

لماذا هذا مهم؟

في أي مجال ، سواء كان رياضة أو تمويلًا ، فإن الأداء المتوسط ​​مهم. عندما يتجاوز الأصل متوسط ​​الأداء ، فإنه يدخل مرحلة الثور. وبالمثل ، إذا لم يصل إلى مستواه المتوسط ​​، فإنه يدخل مرحلة الهبوط.

ولكن الجزء الجذاب هو أنه يمكنك تحديد اتجاه من مجموعة واسعة من القيم المتوسطة اعتمادًا على فترة المتوسط ​​المتحرك ، على سبيل المثال SMA 100 أو SMA 200 أو EMA 20 أو أي قيمة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه بمساعدة المتوسط ​​المتحرك ، يجب أن تتذكر أنه حسب فترة المتوسط ​​المتحرك ، يمكن أن يتغير اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال ، تستخدم SMA 100 ، ويستخدم صديقك SMA 200 لتحديد الاتجاه. لنفترض أن السوق أعلى من SMA 100 ، ولكن أقل من SMA 200 ، فأنت تفسر الاتجاه على أنه صعودي ، في حين أن صديقك في مرحلة هبوطية.

على الرغم من أن الآراء متناقضة ، فإن كليهما صحيح. أنت تعني مجرد اتجاه قصير الأجل ، ويحدد صديقك اتجاهًا طويل الأجل.

راجع أيضًا قائمة الوسطاء الموثوق بهم .

نقل أنواع المتوسط ​​

على الرغم من وجود ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة ، عادة ما يستخدم المتداولون نوعين فقط:

• المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) ؛
• المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ؛
• المتوسط ​​المتحرك الموزون الخطي هو الأقل استخدامًا.

في هذه المقالة ، سنركز فقط على أول نوعين يساعدان في تجارتك.

المتوسط ​​المتحرك البسيط

كما يوحي الاسم ، هذا هو أبسط نوع من المتوسط ​​المتحرك. يتم حسابه كمتوسط ​​حسابي لفترة معينة. يسهل المتوسط ​​المتحرك البسيط الأسعار ويقلل من ضوضاء السوق. لذلك ، SMA هو الأنسب للتداول طويل الأجل ، وليس للتداول على المدى القصير.

من خلال تحديد الاتجاه طويل الأجل ، عادة ما يكون SMA لفترة 100 أو 200 يوم بمثابة دعم أو مقاومة .

يدخل المتداول في عملية شراء (في اتجاه صعودي) كلما عاد الأصل إلى SMA ، على أمل أن يدعم SMA هذا الاتجاه.

عندما ينحرف السعر عن المتوسط ​​المتحرك بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك ، يغلق التاجر مركزه في انتظار التراجع.

انظر إلى مخطط الشموع أعلاه. بمجرد أن يخترق السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، يبدأ الاتجاه الهبوطي في السوق ، ويبدأ البائعون في انخفاض الأصول بحدة. عندما تزداد الفجوة بين المتوسط ​​المتحرك والسعر ، تبدأ عمليات جني الأرباح من التداولات ويعود السعر إلى SMA. عندما يصل السعر إلى SMA ، يبدأ ارتفاع مبيعات جديد حتى يتم كسر المتوسط ​​المتحرك مرة أخرى.

حساب المتوسط ​​المتحرك SMA

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك كمجموع جميع الأسعار لفترة محددة مقسومة على قيمة تلك الفترة.

كلما ارتفعت فترة SMA ، استجاب المؤشر لتغيرات السعر. إنه أكثر ملاءمة لتحليل المنظورات طويلة الأجل بدلاً من اتخاذ القرارات التجارية قصيرة الأجل. في الحالة الأخيرة ، إنه متأخر جدًا.

راجع أيضًا الوسطاء الذين يقدمون حسابات باستخدام الحد الأدنى للانتشار .

المتوسط ​​المتحرك الأسي

يحدد المتوسط ​​المتحرك الأسي بدقة الاتجاه قصير الأجل في السوق ، لكنه غير مناسب لتحديد الاتجاه طويل الأجل. يتم استخدام EMA 8 و 21 على نطاق واسع لتحديد زخم الأصل.

استراتيجية تداول EMA تشبه SMA. يشتري المتداول أحد الأصول عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك الأسي من أسفل إلى أعلى ، ويغلق عندما تتسع الفجوة بين المتوسط ​​المتحرك والسعر. للمبيعات ، كل شيء هو نفسه.

في الرسم البياني أعلاه ، يعمل EMA 20 كمستوى دعم. كل لمسة من متوسط ​​السعر المتحرك هي إشارة لفتح صفقة شراء وتأكيد الاتجاه الصعودي. بعد كسر السعر لمؤشر EMA 20 من أعلى إلى أسفل ، يمكننا الحديث عن تغيير في الاتجاه قصير الأجل إلى اتجاه هبوطي.

حساب المتوسط ​​المتحرك لـ EMA

للتغلب على التأثير المتخلف لـ SMA ، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي. يعتمد على صيغة حساب أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بأحدث الأسعار ، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات السوق.

مقارنةً بـ SMA ، يتم تقليل زمن الوصول بأكثر من 30٪. عيب EMA هو الانهيار الخاطئ للمتوسط ​​المتحرك.

راجع أيضًا ما هي حسابات ECN وما هي وسطاء ECN .

استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك

أعلاه ، نظرنا في الخيارات الممكنة للتداول عند تقاطع المتوسطات المتحركة للسعر مع أنواع مختلفة (SMA و EMA) وفترات. ننظر الآن إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين. يمكن علاجهم بشكل مختلف. بعض المتداولين يطبقونها بنجاح على الفوركس ، بينما يتجاهلهم آخرون ، ولا يزال آخرون يستخدمونها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى ، على سبيل المثال ، لتحديد اتجاه الاتجاه أو نهاية التصحيح.

استراتيجية قصيرة الأجل عند تقاطع متوسطين متحركين

عادة ، في مثل هذه الاستراتيجيات ، يتم استخدام متوسطين متحركين لتحديد دفعة السعر - واحدة سريعة ذات فترة صغيرة وواحدة بطيئة مع فترة كبيرة. عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك السريع القاع البطيء للأعلى ، افتح صفقة للشراء. وإذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك السريع القمة البطيئة ، فافتح صفقة للبيع.

كمعدل متحرك سريع ، وكقاعدة عامة ، يتم استخدام EMA ، وكبطء ، يمكن أن يكون إما EMA لفترة طويلة أو SMA.

على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج العملات USDCAD ، نرى كيف أن تقاطعات المتوسطات المتحركة الأسية EMA 3 و EMA 12 تعطي إشارات بيع وشراء. العائد على مثل هذه المعاملات صغير ، ولكن الإشارات تظهر في كثير من الأحيان.

استراتيجيات الصليب الذهبي والموت

هذه هي استراتيجيات طويلة الأجل ، يتم استخدامها في الأُطُر الزمنية اليومية ، ويتم استخدام SMA مع فترات من 50 أو 100 أو 200 كمتوسطات متحركة. بشكل عام ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط مع فترة 200 هو مبدأ توجيهي لسلوك السوق لجميع المتداولين. وعند تقاطعه مع السعر والمتوسط ​​المتحرك مع 50 من المشاركين المشاركين في السوق بسرعة الاستجابة ، والتي قد تكون بداية لاتجاه جديد.

استراتيجية Golden Cross هي تقاطع صعودي لـ SMA 50 وغيرها من المتوسطات المتحركة SMA 100 أو SMA 200 ، وبعد ذلك يرتفع السعر بشكل حاد.

عندما يحدث تقاطع هبوطي لـ SMA 50 مع المتوسطات المتحركة لـ SMA 100 أو SMA 200 ، تُسمى هذه الاستراتيجية "الصليب الموت" ، الذي يتسبب في انهيار زوج العملات .

على الرسم البياني لزوج العملات GBPJPY ، عبر المتوسط ​​المتحرك SMA 50 SMA 100 من أعلى إلى أسفل ، مما تسبب في انخفاض حاد في الأصول بمقدار 6500 نقطة.

تعد الاستراتيجيات "Golden Cross" و "Death Cross" مربحة ودقيقة للغاية ، وليست هناك أي إشارات خاطئة تقريبًا ، لكن الصفقات التي تمت عليها نادرة جدًا.

راجع أيضًا وسطاء سلخ فروة الرأس .

تحديد معنويات السوق

لا يمكنك فقط استخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجيتك لدخول السوق ، ولكن أيضًا لتحديد معنويات السوق. نفس المتوسطات المتحركة البسيطة SMA 100 و SMA 200 مناسبة لذلك ، فهي تعمل بفعالية ليس فقط على الأطر الزمنية العالية ، ولكن أيضًا على الرسوم البيانية لأربع ساعات وساعة وحتى 15 دقيقة.

فكر في كيفية تفسير قيم هذه المؤشرات في الممارسة العملية. على سبيل المثال ، إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك SMA 200 ، فهناك اتجاه هبوطي في السوق ، وتقليل مخاطر إغلاق الصفقات عن طريق وقف الخسارة ، سيكون من الأصح فتح الصفقات للبيع فقط.

إذا كان السعر أعلى SMA 200 ، فمن الأفضل مراعاة إشارات الشراء فقط.

ليست هذه هي الطريقة الوحيدة لاستخدام المتوسطات المتحركة SMA 100 و SMA 200.

في الرسم البياني أعلاه ، يشكل السعر نموذجًا مقلوبًا للرأس والكتفين. منذ كسر SMA 100 بالفعل ، فإن تغيير الاتجاه واضح. لذلك ، يمكن للمتداول اتخاذ موقف الشراء الأولي أثناء بناء الكتف الأيمن. على الرغم من أنه دخول قوي ، إلا أنه مدعوم بمتوسط ​​متحرك.

لاحقًا ، تماسك الزوج في نطاق ضيق على شكل مثلث ، والذي غالبًا ما يكون استمرارًا للاتجاه. وبالتالي ، يمكن للمتداول أن يأمل في تحقيق اختراق صعودي على الارتداد من المتوسط ​​المتحرك 100.

نقل عيوب المتوسط ​​

استنادًا إلى الأمثلة المذكورة أعلاه ، قد تعتقد أن المتوسط ​​المتحرك هو Grail on Forex. ولكن ، مثل أي أداة التحليل الفني ، فإن مؤشر المتوسط ​​المتحرك له عيوبه.

بالإضافة إلى حقيقة أن SMA متأخر ، وغالبا ما تعطي EMA إشارات خاطئة ، في حالة عدم وجود اتجاه ، تنخفض فعالية المؤشر في السوق الجانبية بشكل ملحوظ.

نظرًا لأن الأسواق يتم تداولها في معظم الأوقات في نطاق محدود ، فإن استخدام المتوسطات المتحركة في شكلها النقي دون مرشحات إضافية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداول.

انظر إلى الرسم البياني أعلاه ، فإن المتداول الذي يستخدم المتوسط ​​المتحرك سوف يتمتع بتجربة حزينة ، حتى باستخدام متوسطين. و SMA 50 و EMA 20 لا تعطي زخما للمعاملات. السعر يتقلب فقط من حولهم.

يمكن التغلب على انهيار السوق الجانبية باستخدام البولنجر باند. هذا ليس سوى المتوسط ​​المتحرك جنبا إلى جنب مع الانحرافات القياسية.

هناك عيب آخر يواجهه المتداولون الذين يستخدمون المتوسطات المتحركة وهو أنهم يوفرون نقطة دخول ، ولكنهم لا يمثلون مخرجًا من الصفقة. وبالتالي ، يمكن للمتداول عقد صفقة طويلة بما يكفي لمعرفة كيف يعود السعر إلى نقطة الدخول أو يفوت ربح جيد ، وترك الصفقة في وقت مبكر للغاية.

راجع أيضًا ما وسطاء تشفير العملة موجودون.

الاستنتاجات

مؤشر المتوسط ​​المتحرك هو أداة للتحليل الفني. والتحليل الفني هو فن أكثر من علم دقيق. لا يوجد دليل كامل لكيفية التصرف في موقف تداول معين. كل هذا يتوقف على العديد من العوامل ، بما في ذلك الخبرة. لذلك لا تتردد في تجربة وابتكار تفسيرات ونظريات جديدة.

هناك مجموعات لا حصر لها من SMA و EMA يمكنك استخدامها مجانًا لتطوير استراتيجيات جديدة . ومع ذلك ، يمثل السوق الجانبي تهديدًا تحتاجه إما للتغلب عليه أو التهرب منه باستخدام فلاتر إضافية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يصبح المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 أو 200 نفسه مرشحًا في نظام التداول الخاص بك ، مما يحد من المعاملات مقابل الاتجاه. استخدم المتوسط ​​المتحرك بحكمة واتركه يجلب لك العديد من الصفقات المربحة!

اقرأ أيضًا المقالة "كيفية التداول باستخدام إستراتيجية حركة الأسعار؟" .